Comparing different methods for the estimation of interbank intraday yield curves
In this paper, we compare three different models, namely the Nelson- Siegel model, the Svensson model and the Diebold- Li model, for the estimation of an intraday yield curve on the Italian interbank credit market e-MID. Using a sample which spans from October 2005 until March 2010, the first import...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 39-2018) |
---|---|
Autoren: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | Englisch |
Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2018
|
Schlagworte: | |
Online Zugang: | PDF-Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Schreiben Sie den ersten Kommentar!