Comparing different methods for the estimation of interbank intraday yield curves
In this paper, we compare three different models, namely the Nelson- Siegel model, the Svensson model and the Diebold- Li model, for the estimation of an intraday yield curve on the Italian interbank credit market e-MID. Using a sample which spans from October 2005 until March 2010, the first import...
Збережено в:
Опубліковано в:: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 39-2018) |
---|---|
Автори: | , |
Формат: | Стаття |
Мова: | Англійська |
Опубліковано: |
Philipps-Universität Marburg
2018
|
Предмети: | |
Онлайн доступ: | PDF-повний текст |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
No abstracts were found for this record.