News Shocks Spillovers: How the Euro Area Responds to Expected Fed Policy

News Shocks Spillovers: How the Euro Area Responds to Expected Fed Policy

Monetary policy increasingly relies on steering market expectations about future policy. This paper identi_es a monetary policy news shock based on a VAR model. A monetary news shock is equivalent to new information about the Fed's future monetary policy becoming available today. One example...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Wydane w:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2018)
Główni autorzy: Rudel, Paul, Tillmann, Peter
Format: Artykuł
Język:angielski
Wydane: Philipps-Universität Marburg 2018
Hasła przedmiotowe:
forward guidance
interest rates
News shock
monetary policy
spillovers
expectations
Wirtschaft
Economics
Dostęp online:PDF pełnotekstowe
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics

Podobne zapisy