News Shocks Spillovers: How the Euro Area Responds to Expected Fed Policy
Monetary policy increasingly relies on steering market expectations about future policy. This paper identi_es a monetary policy news shock based on a VAR model. A monetary news shock is equivalent to new information about the Fed's future monetary policy becoming available today. One example...
שמור ב:
הוצא לאור ב: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2018) |
---|---|
Autoren: | , |
פורמט: | Artikel |
שפה: | אנגלית |
יצא לאור: |
Philipps-Universität Marburg
2018
|
נושאים: | |
גישה מקוונת: | PDF-Volltext |
תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics