Skewness-Adjusted Bootstrap Confidence Intervals and Confidence Bands for Impulse Response Functions
This article investigates the construction of skewness-adjusted con�dence intervals and joint confidence bands for impulse response functions from vector autoregressive models. Three different implementations of the skewness adjustment are investigated. The methods are based on a bootstrap algorithm...
Збережено в:
Опубліковано в:: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 10-2018) |
---|---|
Автори: | , , |
Формат: | Стаття |
Мова: | Англійська |
Опубліковано: |
Philipps-Universität Marburg
2018
|
Предмети: | |
Онлайн доступ: | PDF-повний текст |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Інтернет
PDF-повний текстШифр: |
urn:nbn:de:hebis:04-es2024-05636 |
---|---|
Дата публікації: |
2024-01-19 |
Downloads: |
19 (2024) |
Lizenz: |
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0 |
Доступ через URL: |
https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0563 https://doi.org/10.17192/es2024.0563 |