Skewness-Adjusted Bootstrap Confidence Intervals and Confidence Bands for Impulse Response Functions

Skewness-Adjusted Bootstrap Confidence Intervals and Confidence Bands for Impulse Response Functions

This article investigates the construction of skewness-adjusted con�dence intervals and joint confidence bands for impulse response functions from vector autoregressive models. Three different implementations of the skewness adjustment are investigated. The methods are based on a bootstrap algorithm...

Полное описание

Сохранить в:
Библиографические подробности
Опубликовано в::MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 10-2018)
Главные авторы: Grabowski, Daniel, Staszewska-Bystrova, Anna, Winker, Peter
Формат: Статья
Язык:английский
Опубликовано: Philipps-Universität Marburg 2018
Предметы:
vector autoregression
Bootstrap
joint confidence bands
Wirtschaft
confidence intervals
Economics
Online-ссылка:PDF-полный текст
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Internet

PDF-полный текст

Подробно о фондах из
Шифр: urn:nbn:de:hebis:04-es2024-05636
Дата публикации: 2024-01-19
Downloads: 19 (2024)
Lizenz: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0
Доступ через URL: https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0563
https://doi.org/10.17192/es2024.0563

Схожие документы