Skewness-Adjusted Bootstrap Confidence Intervals and Confidence Bands for Impulse Response Functions

Skewness-Adjusted Bootstrap Confidence Intervals and Confidence Bands for Impulse Response Functions

This article investigates the construction of skewness-adjusted con�dence intervals and joint confidence bands for impulse response functions from vector autoregressive models. Three different implementations of the skewness adjustment are investigated. The methods are based on a bootstrap algorithm...

Ամբողջական նկարագրություն

Պահպանված է:
Մատենագիտական մանրամասներ
Հրատարակված է:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 10-2018)
Հիմնական հեղինակներ: Grabowski, Daniel, Staszewska-Bystrova, Anna, Winker, Peter
Ձևաչափ: Հոդված
Լեզու:անգլերեն
Հրապարակվել է: Philipps-Universität Marburg 2018
Խորագրեր:
vector autoregression
Bootstrap
joint confidence bands
Wirtschaft
confidence intervals
Economics
Առցանց հասանելիություն:PDF ամբողջական տեքստ
Ցուցիչներ: Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!

Համացանց

PDF ամբողջական տեքստ

Պահումների մանրամասները
Դասիչ: urn:nbn:de:hebis:04-es2024-05636
Հրապարակման ամսաթիվ: 2024-01-19
Downloads: 19 (2024)
Lizenz: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0
Հասանելի URL: https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0563
https://doi.org/10.17192/es2024.0563

Նմանատիպ նյութեր