Skewness-Adjusted Bootstrap Confidence Intervals and Confidence Bands for Impulse Response Functions

Skewness-Adjusted Bootstrap Confidence Intervals and Confidence Bands for Impulse Response Functions

This article investigates the construction of skewness-adjusted con�dence intervals and joint confidence bands for impulse response functions from vector autoregressive models. Three different implementations of the skewness adjustment are investigated. The methods are based on a bootstrap algorithm...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
הוצא לאור ב:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 10-2018)
Autoren: Grabowski, Daniel, Staszewska-Bystrova, Anna, Winker, Peter
פורמט: Artikel
שפה:אנגלית
יצא לאור: Philipps-Universität Marburg 2018
נושאים:
vector autoregression
Bootstrap
joint confidence bands
Wirtschaft
confidence intervals
Economics
גישה מקוונת:PDF-Volltext
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

אינטרנט

PDF-Volltext

פרטי מלאי ספרים מ
סימן המיקום: urn:nbn:de:hebis:04-es2024-05636
Publikationsdatum: 2024-01-19
Downloads: 19 (2024)
Lizenz: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0
Zugangs-URL: https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0563
https://doi.org/10.17192/es2024.0563

פריטים דומים