Skewness-Adjusted Bootstrap Confidence Intervals and Confidence Bands for Impulse Response Functions
This article investigates the construction of skewness-adjusted con�dence intervals and joint confidence bands for impulse response functions from vector autoregressive models. Three different implementations of the skewness adjustment are investigated. The methods are based on a bootstrap algorithm...
שמור ב:
הוצא לאור ב: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 10-2018) |
---|---|
Autoren: | , , |
פורמט: | Artikel |
שפה: | אנגלית |
יצא לאור: |
Philipps-Universität Marburg
2018
|
נושאים: | |
גישה מקוונת: | PDF-Volltext |
תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
אינטרנט
PDF-Volltextסימן המיקום: |
urn:nbn:de:hebis:04-es2024-05636 |
---|---|
Publikationsdatum: |
2024-01-19 |
Downloads: |
19 (2024) |
Lizenz: |
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0 |
Zugangs-URL: |
https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0563 https://doi.org/10.17192/es2024.0563 |