Publikationsserver
Empirical Estimation of Intraday Yield Curves on the Italian Interbank Credit Market e-MID
This paper introduces a major novelty: the empirical estimation of spot intraday yield curves based on tick-by-tick data on the Italian electronic interbank credit market (e-MID). To analyze the consequences of the recent financial crisis, we split the data into four periods, which include events be...
שמור ב:
| הוצא לאור ב: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 49-2016) |
|---|---|
| Autoren: | , |
| פורמט: | Artikel |
| שפה: | אנגלית |
| יצא לאור: |
Philipps-Universität Marburg
2016
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | PDF-Volltext |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics