Order Placement in a Continuous Double Auction Agent Based Model
Modeling intraday financial markets by means of agent based models requires an additional building block which reflects the order execu- tion, i.e. the trading process. Current implementations rely only on stochastic placement strategies, ranging from total randomness to adding some bud- get constr...
Պահպանված է:
Հրատարակված է: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 43-2014b) |
---|---|
Հիմնական հեղինակ: | |
Ձևաչափ: | Հոդված |
Լեզու: | անգլերեն |
Հրապարակվել է: |
Philipps-Universität Marburg
2014
|
Խորագրեր: | |
Առցանց հասանելիություն: | PDF ամբողջական տեքստ |
Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
No references were found for this record.