Publikationsserver
Order Placement in a Continuous Double Auction Agent Based Model
Modeling intraday financial markets by means of agent based models requires an additional building block which reflects the order execu- tion, i.e. the trading process. Current implementations rely only on stochastic placement strategies, ranging from total randomness to adding some bud- get constr...
שמור ב:
| הוצא לאור ב: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 43-2014b) |
|---|---|
| מחבר ראשי: | |
| פורמט: | Artikel |
| שפה: | אנגלית |
| יצא לאור: |
Philipps-Universität Marburg
2014
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | PDF-Volltext |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
No references were found for this record.