Decomposing Federal Funds Rate forecast uncertainty using real-time data
Using real-time data I estimate out-of-sample forecast uncertainty about the Federal Funds Rate. Combining a Taylor rule with a model of economic fundamentals I disentangle economically interpretable components of forecast uncertainty: uncertainty about future economic conditions and uncertainty abo...
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Veröffentlicht in: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 47-2009) |
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1. Verfasser: | |
Format: | Arbeit |
Sprache: | Englisch |
Veröffentlicht: |
Philipps-Universität Marburg
2009
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Schlagworte: | |
Online-Zugang: | PDF-Volltext |
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