The Taylor Rule and Interest Rate Uncertainty in the U.S. 1970-2006

The Taylor Rule and Interest Rate Uncertainty in the U.S. 1970-2006

This paper shows how to estimate forecast uncertainty about future short-term interest rates by combining a time-varying Taylor rule with an unobserved components model of economic fundamentals. Using this model I separate interest rate uncertainty into economically meaningful components that repres...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 45-2009)
1. Verfasser: Mandler, Martin
Format: Arbeit
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Philipps-Universität Marburg 2009
Schlagworte:
Monetary policy
output-gap forecasts
Wirtschaft
state-space models
inflation forecasts
reaction functions
Economics
Online-Zugang:PDF-Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Online

PDF-Volltext

Bestandsangaben von
Signatur: urn:nbn:de:hebis:04-es2024-00265
Publikationsdatum: 2024-01-02
Downloads: 21 (2024)
Lizenz: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0
Zugangs-URL: https://archiv.ub.uni-marburg.de/es/2024/0026
https://doi.org/10.17192/es2024.0026

Ähnliche Einträge