Determinants of European Stock Market Integration

Determinants of European Stock Market Integration

We analyse the determinants of stock market integration among EU member states for the period 1999–2007. First, we apply bivariate DCC-MGARCH models to extract dynamic conditional correlations between European stock markets, which are then explained by interest rate spreads, exchange rate risk, mark...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
הוצא לאור ב:MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2009)
Autoren: Büttner, David, Hayo, Bernd
פורמט: Arbeit
שפה:אנגלית
יצא לאור: Philipps-Universität Marburg 2009
נושאים:
DCC-MGARCH model
Wirtschaft
Stock Market Integration
European Unification
Economics
גישה מקוונת:PDF-Volltext
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
היה/י הראשונ/ה לכתוב הערה!
צריך להיות מחובר מראש

פריטים דומים