Determinants of European Stock Market Integration
We analyse the determinants of stock market integration among EU member states for the period 1999–2007. First, we apply bivariate DCC-MGARCH models to extract dynamic conditional correlations between European stock markets, which are then explained by interest rate spreads, exchange rate risk, mark...
Պահպանված է:
Հրատարակված է: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2009) |
---|---|
Հիմնական հեղինակներ: | , |
Ձևաչափ: | Arbeit |
Լեզու: | անգլերեն |
Հրապարակվել է: |
Philipps-Universität Marburg
2009
|
Խորագրեր: | |
Առցանց հասանելիություն: | PDF ամբողջական տեքստ |
Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
Եղիր առաջինը, ով թողնում է մեկնաբանություն!