Determinants of European Stock Market Integration
We analyse the determinants of stock market integration among EU member states for the period 1999–2007. First, we apply bivariate DCC-MGARCH models to extract dynamic conditional correlations between European stock markets, which are then explained by interest rate spreads, exchange rate risk, mark...
Uloženo v:
Vydáno v: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2009) |
---|---|
Hlavní autoři: | , |
Médium: | Arbeit |
Jazyk: | angličtina |
Vydáno: |
Philipps-Universität Marburg
2009
|
Témata: | |
On-line přístup: | Plný text ve formátu PDF |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
No references were found for this record.