Publikationsserver
Determinants of European Stock Market Integration
We analyse the determinants of stock market integration among EU member states for the period 1999–2007. First, we apply bivariate DCC-MGARCH models to extract dynamic conditional correlations between European stock markets, which are then explained by interest rate spreads, exchange rate risk, mark...
Uloženo v:
| Vydáno v: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2009) |
|---|---|
| Hlavní autoři: | , |
| Médium: | Arbeit |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Philipps-Universität Marburg
2009
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | Plný text ve formátu PDF |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics