Determinants of European Stock Market Integration
We analyse the determinants of stock market integration among EU member states for the period 1999–2007. First, we apply bivariate DCC-MGARCH models to extract dynamic conditional correlations between European stock markets, which are then explained by interest rate spreads, exchange rate risk, mark...
Zapisane w:
Wydane w: | MAGKS - Joint Discussion Paper Series in Economics (Band 32-2009) |
---|---|
Główni autorzy: | , |
Format: | Arbeit |
Język: | angielski |
Wydane: |
Philipps-Universität Marburg
2009
|
Hasła przedmiotowe: | |
Dostęp online: | PDF pełnotekstowe |
Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
No citations were found for this record.