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Titel: Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models
Autor: Ketterer, Florian
Weitere Beteiligte: Holzmann, Hajo (Prof. Dr.)
Erscheinungsjahr: 2011
URI: https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2011/0120
URN: urn:nbn:de:hebis:04-z2011-01208
DOI: https://doi.org/10.17192/z2011.0120
DDC: Statistik
Titel(trans.): Penalized likelihood based tests for regime switching in autoregressive models

Dokument

Schlagwörter:
time series, Zeitreihen, likelihood ratio test, Likelihood-Quotienten-Test

Zusammenfassung:
In this thesis, we are mainly concerned with the basic methodological issue to test for regime switching in various Markov-switching autoregressive models. To this end, we develop some penalized likelihood based tests which neglect the dependence structure in the latent process. We derive the asymptotic distribution of the corresponding test statistics under the hypothesis. Finally, we apply our methods to financial and macroeconomic time series.

Summary:
In dieser Arbeit beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der grundlegenden Fragestellung des Testens auf Regime-Switching in verschiedenen Markov-Switching autoregressiven Modellen. Hierzu entwickeln wir penalisierte Likelihood-basierte Tests, die die Abhängigkeitsstruktur im latenten Prozess vernachlässigen. Wir berechnen die asymptotische Verteilung der entsprechenden Teststatistiken unter der Hypothese. Schließlich wenden wir unsere Methoden auf Finanz- und makroökonomische Zeitreihen an.


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