Titel: | Changepoint-Analyse für Kenngrößen der Telekommunikation |
Autor: | Giese, Jochen |
Weitere Beteiligte: | Steinebach, Josef (Prof. Dr.) |
Veröffentlicht: | 2003 |
URI: | https://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2003/0079 |
DOI: | https://doi.org/10.17192/z2003.0079 |
URN: | urn:nbn:de:hebis:04-z2003-00791 |
DDC: | Mathematik |
Titel (trans.): | Change-Point Analysis for Characteristics of Telecommunication |
Publikationsdatum: | 2003-02-19 |
Lizenz: | https://rightsstatements.org/vocab/InC-NC/1.0/ |
Schlagwörter: |
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State-Space Modell, dependent observations, Mischungsbedingungen, Change-point-Problem, Qualitätsregelkarte, correlation, Frühwarnsystem, change-point, mixing conditions, invariance principles, a posteriori Changepoint-Analyse, Zeitreihenanalyse, Invarianz, Lineares Modell, Statistische Prozesslenkung, Wiener Prozess, Sequentielle Changepoint-Analyse |
Zusammenfassung:
Thema der Dissertation ist die theoretische
Untersuchung von Verfahren der Changepoint-Analyse zur Anwendung
auf Telekommunikationsdaten.
Die hier betrachteten Modelle sind durch Modelle motiviert, wie
sie für Fragestellungen der Telekommunikation verwendet werden.
Insbesondere für Marktanteilsuntersuchungen bezogen auf
telefonierte Minuten erweisen sich lineare Modelle als geeignet.
Die Fehlerterme sind dabei in der Praxis häufig nicht unabhängig,
wie in theoretischen Untersuchungen oft vorausgesetzt wird,
sondern als korreliert anzusehen. Aus dieser Motivation heraus
verallgemeinern wir Verfahren der a posteriori Changepoint-Analyse
für lineare Modelle mit unabhängigen Fehlern auf solche mit
korrelierten Fehlertermen.
Eine weitere wichtige sehr allgemein definierte Klasse von
Modellen ist die Modellklasse der State-Space Modelle. State-Space
Modelle werden insbesondere für Prognosen des Verkehrsaufkommens
im Telekommunikationsbereich herangezogen. Es werden neue
Verfahren zur a posteriori Changepoint-Analyse für diese
Modellklasse entwickelt und auf ihre asymptotischen Eigenschaften
untersucht.
Bezüglich sequentieller Verfahren der Changepoint-Analyse stellen
wir bekannte praxisorientierte Verfahren vor und setzen diese auf
die hier betrachteten linearen Modelle sowie State-Space Modelle
um.
Theoretisch erzielte Ergebnisse werden durch Simulationen
überprüft. Sämtliche Programme, die zu Simulationsstudien
verwendet werden, sind in der statistischen Programmiersprache R
geschrieben.
Die hier untersuchten Verfahren werden in einer Anwendungsstudie,
die aus Datenschutzgründen nicht Bestandteil der Dissertation ist, auf Realdaten der Deutschen Telekom angewendet. Dabei wird
einerseits die Konzeption von Frühwarnsystemen diskutiert, die
sequentiell Beobachtungen auf Strukturbrüche (Abweichungen von
einem vorgegebenen Modell) untersuchen. Andererseits betrachten
wir dort Analysesysteme, die eine Menge von Beobachtungen im
Nachhinein (''a posteriori'') auf vorhandene Changepoints
überprüfen. Die Verfahren liefern in praktischen Anwendungen
wertvolle Hinweise auf Strukturbrüche in beobachteten Daten. Ein
Teil der Verfahren wird von der Deutschen Telekom zur
automatisierten Überwachung von Marktanteilen sowie anderen
Zielgrößen verwendet.
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